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The SABR/LIBOR market model : pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives

Riccardo Rebonato Kenneth McKay and Richard White ; : hbk. -- John Wiley & Sons, 2009. <BB02273510>
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The SABR/LIBOR market model : pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives

Riccardo Rebonato Kenneth McKay and Richard White ; : hbk. -- John Wiley & Sons, 2009. <BB02273510>
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No. 巻号 所蔵館 配置場所 資料ID 請求記号 状態 返却予定日 予約 WEB書棚
0001 : hbk 丸の内SC 丸の内：丸の内SC図書閲覧スペース 10004340205 /338.1/R22s 0件
No. 0001
巻号 : hbk
所蔵館 丸の内SC
配置場所 丸の内：丸の内SC図書閲覧スペース
資料ID 10004340205
請求記号 /338.1/R22s
状態
返却予定日
予約 0件
WEB書棚
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書誌詳細

標題および責任表示 The SABR/LIBOR market model : pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives / Riccardo Rebonato Kenneth McKay and Richard White
出版・頒布事項 Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons , 2009
形態事項 xi, 284 p. : ill. ; 25 cm
巻号情報
巻次等 : hbk
ISBN 9780470740057
注記 Includes bibliographical references (p. 271-274) and index
学情ID BA89841405
本文言語コード 英語
著者標目リンク *Rebonato, Riccardo <AU00392873>
著者標目リンク McKay, Kenneth, 1981- <>
著者標目リンク White, Richard, 1976- <>
分類標目 LCC:HG6024.A3
分類標目 DC22:332.63/23
件名標目等 Hedging (Finance) -- Mathematical models
件名標目等 Options (Finance) -- Prices -- Mathematical models
件名標目等 Derivative securities -- Accounting
件名標目等 Interest rate futures
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